Лунякова Наталья Автандиловна
Ученая степень: кандидат экономических наук
Ученое звание:
Страна: Российская Федерация
Город: г. Москва
Место работы: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Должность: Доцент департамента общественных финансов

Область научных интересов

Достижения

Проекты


Кластеризация регионов Российской Федерации по уровню депозитного риска
(Подробности...)
Выявление региональных различий в уровне депозитных рисков позволяет дифференцировать регионы страны по степени устойчивости депозитных ресурсов и возможности их трансформации в кредитно-инвестиционные ресурсы. Научные исследования в данной области ранее проводились преимущественно на микроуровне, то есть на уровне отдельно взятой кредитной организации. Такой же индуктивный подход к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций и перспектив их развития, как на региональном, так и на национальном уровне, применяется Банком России при определении уровня обеспеченности регионов банковскими услугами. Вместе с тем, выполнение кредитными организациями региона всех обязательных нормативов, в том числе по ликвидности, не позволяет в полной мере выявлять различия между регионами по уровню депозитных рисков. Наличие диспропорций в территориальной концентрации кредитных организаций может оказывать воздействие на волатильность и стоимость депозитных ресурсов. Целью исследования является совершенствование научно-методического инструментария оценки депозитного риска. Для достижения поставленной цели предложено использовать методы кластерного анализа, с помощью которых осуществлена классификация регионов на основе выявленных внутренних связей между показателями риска. В отличие от предыдущих исследований, предложено использовать полудисперсию для вычисления коэффициентов волатильности привлеченных средств, интерпретируемую как меру риска неблагоприятного оттока депозитов («downside risk») относительно их тренда. Для описания депозитного риска предложена соответствующая номинальная шкала. Результаты исследований свидетельствуют о наличии нелинейной взаимосвязи между территориальной концентрацией кредитных организаций, волатильностью ресурсов и уровнем обеспеченности регионов банковскими услугами. Выявлено, что институциональная насыщенность регионов кредитными организациями в большей мере связана с устойчивостью банковских ресурсов. Предложенный научный подход оценки депозитного риска на региональном уровне расширяет систему индикаторов развития экономики регионов и может использоваться для осуществления мониторинга финансово-экономического развития регионов Российской Федерации и макроэкономического прогнозирования.

Определение условно-постоянной части текущих пассивов банка
(Подробности...)
В статье рассматриваются вопросы определения условно-постоянной части текущих пассивов банка. Целью статьи является разработка научно-методического подхода для определения условно-постоянной части текущих пассивов банка в условиях трудоемкости получения и обработки данных о факторах-детерминантах депозитов до востребования. В качестве основной гипотезы постулируется предположение о неоднородности дисперсии ежедневных совокупных остатков депозитов до востребования. Анализ научно-методических подходов стабилизации текущих пассивов свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования научного инструментария. В частности, предлагаемый рядом ученых коэффициентный анализ рассматривает в основном средние величины оборота средств по счетам, которые могут значительно изменяться на протяжении календарного года. Использование вероятностных законов распределения для определения ожидаемой величины неснижаемого остатка возможно лишь при «идеальных» финансовых условиях, когда не принимается во внимание влияние факторов на величину совокупных остатков средств до востребования. Разработанные статистические модели не учитывают возможную неоднородность дисперсии этих остатков. В статье предложено использовать эконометрические методы, а именно, методы анализа временных рядов для проверки гипотезы о неоднородности дисперсии ежедневных совокупных остатков депозитов до востребования. В частности, проведена формализация, а также оценены параметры EGARCH-модели, которая позволяет учитывать нелинейные, асимметричные эффекты в колебаниях финансового ряда. На основе выявленных закономерностей предложен расчет определения условно-постоянной части депозитов до востребования. Результаты исследований подтверждают гипотезу волатильности дисперсии совокупных остатков средств до востребования. Неравномерный характер их колебаний может быть следствием влияния шоков в экономике. Предложенный научно-методический подход может быть использован в процессе управления пассивами банка, как на микроуровне, так и на уровне региональной банковской сети.
Актуальное

События
Даты
Мероприятия
Семинары
Конференции
Круглые столы
Симпозиумы
Конкурсы
<Ноябрь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789